В мире финансового трейдинга индикатор ATR считается одним из самых сложных технических средств анализа. Тем не менее, многие профессиональные трейдеры не представляют без него большинство своих торговых стратегий, при этом его также можно встретить составе многих других технических индикаторов. На фоне этого, а также того факта, что теперь им можно воспользоваться на платформе Binomo, предлагаем познакомиться с особенностями его применения.
Как работает ATR
Итак, индикатор ATR демонстрирует волатильность, а его аббревиатура на русском расшифровывается, как Средний Истинный Диапазон. Его разработал Уэлс Уайлдер, который в 1978 году создавал его для использования на фьючерсных контрактах на сырье, однако со временем данному индикатору нашли отличное применение и на валютном рынке.
Поскольку основная задача данного индикатора – демонстрировать текущую изменчивость рынка, а не для прогнозирования направленности его движения, как правило, он используется только как фильтр торговых сигналов в комбинации с другими трендовыми индикаторами. К примеру, его можно отлично использовать в комбинации с Moving Average, Parabolic SAR или William’s Alligator, а также с другими осцилляторами, например – Stochastic или MACD.
На графике котировок индикатор ATR отображается в собственном окне под графиком в виде одного единственного мувинга, и хотя он относится к осцилляторам, принцип его работы является запаздывающим.
Фактически, это простая скользящая средняя (SMA) с дополнительными настройками усреднения, однако в его формуле расчета присутствует также дополнительный индикатор True Range. Соответственно, сама формула выглядит так: ATR = SMA(TR,N).
В настройках данного индикатора установлен период 14, однако в зависимости от индикатора, в комбинации с которым он применяется, данный период можно менять. При этом на графике у данного индикатора нет осевой линии, а также отрицательных или положительных значений – это просто линия, которую следует рассматривать лишь в комбинации с сигналами других средств анализа.
Как использовать ATR
В финансовом трейдинге он может использоваться в двух вариантах – как фильтр тренда, и как индикатор поиска места установки лимитных ордеров. Как вы уже сами догадались, в трейдинге срочными контрактами нам доступен лишь первый вариант его использования, поскольку второй применяется для торговли на форексе.
Итак, данный индикатор следует использовать только для фильтра текущей тенденции на рынке. При этом его следует использовать только на высоковолатильных торговых активах, где он работает наиболее эффективно. Согласно формуле работы данного индикатора, при всплесках волатильности на рынке он будет показывать самые высокие значения, тогда как при уменьшении – самые низкие. Таким образом, от него можно получать сигналы только о всплеске волатильности.
Итак, существует два типа сигналов ATR:
- Повышение мувинга является показателем увеличения волатильности, при этом синхронно с этим должен увеличиваться и размер свечей на графике
- Снижение мувинга является показателем уменьшения волатильности, при этом синхронно уменьшается на графике и размер свечей. Такое поведение индикатора указывает на отсутствие выраженного тренда или присутствие флэта.
В качестве примера рассмотрим работу данного индикатора в комбинации с Parabolic SAR.
Поскольку в трейдинге срочными контрактами зачастую используются интервалы графиков до 1 минуты, где совершаются краткосрочные торговые ставки, для использования индикатора ATR лучше всего повысить его чувствительность, установив ему период 8. В результате для торговли вы сможете использовать моменты всплесков волатильности рынка.
Торговый сигнал, в таком случае в комбинации с индикатором будет отображаться в виде перемещения точке Parabolic SAR и растущего положения мувинга ART.
К примеру, вот таким образом будет выглядеть торговый сигнал о растущем движении рынка:
- точки Parabolic SAR переместятся под стоимость актива
- мувинг ART будет направлен вверх:
При таком подходе к использованию данного индикатора срок экспирации контрактов лучше всего устанавливать на 3-5 минут, поскольку на минутных графиках котировок следует ожидать непродолжительное увеличение волатильности.
