Наверняка, каждый из вас сталкивался с тем, что одна и та же торговая система в разные часы и дни недели работает совершенно по-разному. Часто дело не в эффективности самой стратегии, а в изменении динамики движения котировок на рынке торгового актива.
Как получать прибыль, независимо от этой закономерности? Торгуйте «портфелем» — диверсифицируйте риски получения убытков на одном активе за счет прибыли на других!
Что такое диверсификация рисков?
Диверсификация рисков — это создание трейдером условий, благодаря которым возможные убытки на одних торговых инструментах могут быть перекрыты за счет дополнительной прибыли на других.
Приведем пример. Представим, что, осуществляя трейдинг по стратегии «Торговля в канале», вы используете только валютную пару AUD/CAD. После публикации макроэкономических новостей эта пара вышла за пределы канала и начала интенсивно двигаться вверх, а вы, заключая сделки на отскок цены от границ канала вовнутрь, начали получать убытки. Да, вскоре рынок успокоится, и ваши сделки продолжат закрываться с прибылью. Но для этого должно пройти определенное время, в течение которого неизвестно, сколько еще сделок закроется в убыток.
А теперь, представьте, что в торговле вы используете одновременно сразу несколько пар: NZD/USD, AUD/CAD, GBP/USD и USD/CAD. Даже если на рынке пары AUD/CAD вы не будете торговать в прибыль, то получаемая в результате торговли по NZD/USD, GBP/USD и USD/CAD прибыль запросто «вытянет» ваш торговый портфель в суммарный плюс. Это и называется диверсификацией торговых рисков.
Правила составления диверсифицированных торговых портфелей
Разница в динамике котирования активов.
Одним из основных условий диверсификации является разница в котировании используемых для составления портфеля активов. То есть чтобы экстремальные изменения движения котировок одного актива не отражались на динамике движения котировок других.
Если для торговли вы используете валютные пары, то необходимо отбирать такие, в которых используются разные валюты, например: EUR/USD, GBP/JPY, USD/CHF, AUD/CAD. Так как если евро начнет стремительно дешеветь против остальных валют рынка, то вниз одновременно начнут двигаться все пары, в которых EUR стоит в числителе, например: EUR/USD, EUR/JPY и EUR/GBP. И если вы включите все эти пары в свой торговый портфель, то начнете получать убыток сразу по всем трем валютным парам.
Что касается активов товарного и фондового рынков, то обычно они между собой ничем не связаны, а динамика их котирования совершенно разная.
Не более 5 торговых инструментов.
Как показывает практика, нельзя объять необъятное, и физически трейдер не сможет справиться, торгуя портфелем, составленным более чем из 5-ти инструментов.
Характер движения цены.
Как вы наверняка сами заметили, у каждого торгового инструмента есть свой характер движения цены. Например, все валютные пары, в которых присутствует швейцарский франк (CHF), австралийский доллар (AUD) или новозеландский доллар (NZD) практически всегда двигаются во флетовом канале. Такие валюты, а точнее, валютные пары, где присутствуют перечисленные валюты (к примеру – NZD/USD, AUD/CAD, USD/CHF и т.д.) лучше всего использовать при составлении диверсифицированных портфелей для торговли в канале.
Тогда как евро (EUR), японская иена (JPY), британский фунт стерлингов (GBP) — это трендовые валюты, а валютные пары, где они присутствуют (например: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и т.д.) практически всегда двигаются в тренде. Поэтому их лучше использовать в торговле по трендовым стратегиям.
И еще одна полезная подсказка для тех, кто решит диверсифицировать риски за счет портфельной торговли. На торговой платформе Binomo для этого предусмотрены специальные вкладки, используя которые, вы сможете быстро переключаться между отобранными в портфель активами. Это позволит вам эффективно отслеживать ситуацию на рынках отобранных активов и быстро реагировать на ее изменение!
